Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Sijoitusjakauma käyvin arvoin

 

 

Perusjakauma

Riskijaukauma

 

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

2015

2014

2013

2012

 

 milj. euroa

%

 milj. euroa

%

 milj. euroa

% ¹

% ¹

% ¹

% ¹

% ¹

                     

Korkosijoitukset yhteensä

833,4

51,5 %

872,9

55,9 %

833,4

51,5 %

55,9

53,6

51,0

55,1

Lainasaamiset ¹⁾

59,6

3,7 %

37,1

2,4 %

59,6

3,7 %

2,4

2,4

3,0

2,7

Joukkovelkakirjalainat

462,9

28,6 %

466,5

29,9 %

462,9

28,6 %

29,9

43,9

37,6

41,9

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾

310,9

19,2 %

369,3

23,7 %

310,9

19,2 %

23,7

7,3

10,4

10,5

Osakesijoitukset yhteensä

339,0

21,0 %

314,5

20,1 %

339,0

21,0 %

20,1

21,7

23,2

21,0

Noteeratut osakkeet ³⁾

241,0

14,9 %

198,1

12,7 %

241,0

14,9 %

12,7

13,6

14,9

14,4

Pääomasijoitukset ⁴⁾

31,0

1,9 %

32,8

2,1 %

31,0

1,9 %

2,1

2,4

2,5

2,9

Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾

67,0

4,1 %

83,7

5,4 %

67,0

4,1 %

5,4

5,8

5,8

3,6

Kiinteistösijoitukset yhteensä

437,1

27,0 %

360,6

23,1 %

437,1

27,0 %

23,1

23,7

24,6

23,6

Suorat kiinteistösijoitukset

346,6

21,4 %

306,4

19,6 %

346,6

21,4 %

19,6

20,1

21,3

21,7

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset

90,5

5,6 %

54,1

3,5 %

90,5

5,6 %

3,5

3,6

3,3

1,9

Muut sijoitukset  

8,4

0,5 %

13,3

0,9 %

13,0

0,8 %

0,9

0,8

0,9

0,3

Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾

13,0

0,8 %

13,6

0,9 %

13,0

0,8 %

0,9

0,7

0,8

0,3

Hyödykesijoitukset

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Muut sijoitukset ⁷⁾

-4,6

-0,3 %

-0,3

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,1

0,1

0,0

Sijoitukset yhteensä

1 617,9

100,0 %

1 561,3

100,0 %

1 622,5

100,3 %

100,0

99,8

99,6

100,0

Johdannaisten vaikutus ⁹⁾

       

-4,6

-0,3 %

-0,3

0,0

0,2

0,4

Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä

1 617,9

100,0 %

1 561,3

100,0 %

1 617,9

100,0 %

1 561,3

100,0

100,0

100,0

                     

Jvk-salkun modifioitu duraatio

3,05

                 
                     

1) Sisältää kertyneet korot

2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti).

Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia tulee tästä antaa tieto.

9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan.

10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa.